使用预测包中的 TBATS 模型回归量答案

【问题标题】：Use of regressors with TBATS model from forecast package使用预测包中的 TBATS 模型回归量
【发布时间】：2012-08-23 15:15:50
【问题描述】：

有谁知道是否可以在 R forecast 包中使用带有 TBATS 模型的回归量？

从帮助文件看来，您可以为 ARMA 添加其他参数，并且由于 ARIMA 采用回归量（即 xreg = X），我想知道如果我在 TBATS 中使用 ARMA（using.arma.erros=TRUE），是否可以将回归量传递给 TBATS型号。

我仍然是一个相当新的 R 用途，所以我非常感谢任何指导。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

不，这是不可能的。 xreg 参数将在选择 ARMA 模型的错误顺序时使用，但在进行估计和预测时将被忽略。

【讨论】：

好的，谢谢。使用 TBATS（没有 ARMA 和回归量）来提取时间序列 seaosality（具有每周和每年季节性的每日数据）然后将 TBATS 模型错误输入带有回归量的二级 ARIMIA 模型是否不合理？
这取决于回归量是否具有趋势和季节性。如果回归量在很大程度上与趋势和季节性正交，它可能会正常工作。但您最好在 ARIMA 模型中更直接地处理趋势和季节性（例如，通过傅立叶项）。

【解决方案2】：

我认为 TBATS 不接受回归器，而只接受一个回归器，那就是时间，可能是几天、几小时、几年等

【讨论】：