预测周期性时间序列的趋势线答案

【问题标题】：Forecast a trendline of a periodic time series预测周期性时间序列的趋势线
【发布时间】：2012-07-01 09:02:05
【问题描述】：

我在 Excel 电子表格中有一些数据，它代表了一组采样的日期时间。日期呈线性增长，但存在一些周期性间隙（导致日期数据不连续）。

请参阅附图，因为它显示了数据的周期性。请注意，变化率在出现不连续性的地方显示出明显的尖峰。

数据是 DateTimes 的 Excel 电子表格中的单列。我想预测这个重复序列到未来，以便估计未来的不连续性。

最终我想用 C# 编写代码，但如果有人知道可以在 Excel 或 C#/C 中执行此类预测的算法，那就太好了！

我考虑过自动相关，但不知道如何在 Excel 中进行测试。

【问题讨论】：

a) 您需要计算自变量的变化率，即时间，而不是测量值 [即使它们绘制在 x 轴上，它仍然是因变量，即 f( x)] + b) 总是存在 3 个级别的变化率（例如，每天增加 0，每周增加 0.7，每月增加 2.7）或最普遍的模式是什么在这里？
变化率图是从一个样本到下一个样本的时间值之差。最普遍的模式如下。数据是期货价格的时间戳。当市场关闭时，时间戳在一夜之间（每周 4 晚）有一个小的不连续性。时间戳在周末或交易假期有较大的不连续性。对于某些仪器，时间戳是定期间隔的，但对于其他仪器来说，时间戳更不规则，这使问题更加复杂。欢迎你的想法:)
如果数据在每个日历日的基础上完全是线性的，那么图表就不是数据的公平表示 - 你为什么使用它？？？
抱歉，不知道你的意思
如果你要填补空白，数据系列会是一条没有跳跃的直线吗？？

【解决方案1】：

解释我的 cmets 关于正确的数据表示：

如果数据可以用线性函数表示，即：

f(date) = start_value + daily_increase * (date - fist_date)

然后你可以做一个简单的线性回归 - 在我的 excel 示例中使用这个LINEST function（在 2 个单元格中同时输入一个数组公式，使用 Ctrl+Shift+Enter）：

=LINEST(C2:C31;A2:A31)

结果 (6, -220436) 是线性回归公式的线性和常数因子：
=> f(date) = 6 * date - 220436

【讨论】：

好的 - 我明白你所说的数据表示是什么意思。这个问题应该更清楚。我呈现的图表中的 X、Y 值是 X=样本数（线性增加）和 Y=DateTime。我试图估计的是未来样本数的日期时间。例如。我的测试数据中有样本 1-120。未知样本 140 的估计日期是什么时候？
编辑：没关系，我明白了 - 感谢您的输入，尤其是关于 Excel Linest 函数以及如何使用它:)
只是为了明确我对 X 和 Y 值的选择——如果价格开始下跌，时间不会倒流

【解决方案2】：

如果有人需要循环数据生成器，请使用此算法（excel 公式）：

=baseline_value
 + INT([@Step]/repeat_c1) * increase_c1
 + INT([@Step]/repeat_c2) * increase_c2
 + INT([@Step]/repeat_c3) * increase_c3
 ...

为了计算增量，需要从最短到最长对周期进行排序 - 请参阅此周期规范的插图：

【讨论】：