R中的马尔可夫切换-自回归答案

【问题标题】：Markov Switching-Autoregressive in RR中的马尔可夫切换-自回归
【发布时间】：2014-09-27 16:02:50
【问题描述】：

我正在尝试复制这篇论文，但使用不同的时间段 https://www.dropbox.com/s/edwdpgwsbli93f1/SM35%282%29-09-modelling.pdf?dl=0.

本文是关于检测马来西亚货币（即林吉特）的制度变化。据我了解，它使用马尔可夫切换自回归方法（MS-AR）。我一直试图在 R 中复制这种方法，但没有成功。最近有一些问题询问它，可以在这里找到 Error when using msmFit in R

基本上我也有同样的问题。当我尝试执行 MS-AR 时，错误出现了。我不确定 msmFit 的确切计算是什么，但从网上的一些示例中，他们使用它来适应 MS-AR。所以我的问题是，真的可以在 R 中做 MS-AR(p) 吗？除了 R 或 Eviews 8（因为我目前没有）之外，还有其他软件可以真正做到这一点吗？

谢谢。非常感谢您的洞察力。

链接 msmFit：http://cran.r-project.org/web/packages/msm/msm.pdf

【问题讨论】：

标签： r markov-chains

【解决方案1】：

有一个名为 MS_Regress 的 MATLAB 包，它应该可以完成这项工作： https://sites.google.com/site/marceloperlin/matlab-code/ms_regress---a-package-for-markov-regime-switching-models-in-matlab

我试图在 R 中拟合 MS-AR 模型，但我收到了相同的错误消息。您能否向我们提供一个链接，指向您找到的关于适应 R 的示例？

【讨论】：