【发布时间】：2013-04-14 09:16:34
【问题描述】：
我用一个excel数据集做了一个普通的最小二乘。现在我想使用 0.05% 的错误概率来测试 α 与 0 的值和 β 与 1 的值。
如何在 gretl 中做到这一点？
感谢你的回答！！！
【问题讨论】：
标签： statistics regression-testing gretl
【发布时间】：2013-04-14 09:16:34
【问题描述】：
我编辑您的帖子以添加一个 gretl 标志，希望我们在 SO 中也有更多的 gretl 用户。
现在要回答您的问题，您需要处理模型中的一般线性限制并计算相关的 F 检验。
所以要使用 gretl，您可以使用 gretl 脚本语言 hansl 执行类似的操作：
open murder_rates
ols executions const income lfp southern --quiet
restrict
b[income]=0
b[lfp]=1
end restrict
我们有以下结果
## Restriction set
## 1: b[income] = 0
## 2: b[lfp] = 1
## Test statistic: F(2, 41) = 29633.7, with p-value = 1.6337e-65
## Restricted estimates:
## coefficient std. error t-ratio p-value
## ---------------------------------------------------------
## const -53.0056 0.370949 -142.9 3.29e-59 ***
## income 0.00000 0.00000 NA NA
## lfp 1.00000 0.00000 NA NA
## Standard error of the regression = 2.4606
如果您想使用 R 轻松完成此操作，请检查 car 包（linearHypothesis 函数）
【讨论】：
-
非常感谢您的回答！！！是否还有可以使用 gretl IDE 的解决方案？你的模型中的
b[income]=0是什么？它看起来像b=1对于 \beta = 1 和a=1对于 \alpha = 0？如何直接取系数名称？非常感谢你的回答！！！ -
如果你的 coef 被命名为 beta 和 alpha，它将是
b[beta]=1和b[alpha]=0。您也可以使用数字下标。所以b不是用于变量b，而是用于访问模型中的所有系数。