具有多个条件的 Pandas 列

Question

我正在学习使用 Pandas 探索交易策略。我听到的算法交易的“Hello World”是移动平均线交叉，其中较短的滚动平均值高于或低于较长的滚动平均值，以分别确定多头和空头头寸。

universe = sorted(os.listdir(f'{os.getcwd()}/Data'))
for u in range(len(universe)):
    universe[u] = universe[u][:-4]

df = pd.DataFrame()
df2 = pd.DataFrame()
df3 = pd.DataFrame()
df4 = pd.DataFrame()

for s in universe:
    df[s] = pd.read_csv(f'Data/{s}.csv', index_col='Date')['Adj Close']
    df2[s] = df[s].rolling(50).mean()
    df3[s] = df[s].rolling(200).mean()
    df4[s] = np.where((df2[s] > df3[s]), 1, 0)

对于 df4，我在 np.where 的真实条件下只有一个 1 来表示 Long。但是我将如何使用另一个条件 np.where((df2[s]

另外，我可能有这样一种情况，即它只在数据中发生一次，但将该信号保持为“1”或“-1”，直到另一个信号将其注册为 0。

所以我想我真的不知道如何在 Pandas DF 中应用 If-else 条件。

非常感谢您的帮助，谢谢

获取样本数据：

ticker = ['STT', 'TROW', 'BIIB', 'ADP', 'COG', 'EMR', 'USB', 'UA', 'AXP', 'WYNN']

for t in ticker:
    try:
        pdr.DataReader(t, data_source='yahoo', start=datetime(2000,1,1), end=datetime(2020,1,1)).to_csv(f'Data/{t}.csv')
    except KeyError:
        pass

Answer 1

很遗憾，我没有足够的声誉来为您的问题添加评论，因此我会尽量直接回答，尽管我认为我不能 100% 理解您的问题。

如果您拥有的 sn-p 通过在满足条件的地方插入 1 来按预期工作（我想，但没有使用与您完全相同的数据进行测试），那么您可以替换“else”方法的一部分与另一个 np.where

df4[s] = np.where((df2[s] > df3[s]), 1, np.where((df2[s] < df3[s]), -1, 0))

如果 df3df2，则为 1，如果 df3=df2，则为 0。原则上，您可以继续对 np.where 进行这些嵌套调用。

另外，我可能有这样一种情况，即它只在数据中发生一次，但将该信号保持为“1”或“-1”，直到另一个信号将其注册为 0。

我不太明白你的这部分问题，也许你可以详细说明一下，我会尽力提供帮助。