预测后返回无差异数据？答案

【问题标题】：Get back to un-differenced data after forecast?预测后返回无差异数据？
【发布时间】：2017-12-13 13:10:53
【问题描述】：

我使用差分变量的 ARIMA 模型预测 4 个季度。但是，我无法取回调整后的值，即与原始值对齐的预期预测值。

下面是我的代码：

fit<-arima(Y, order = c(1, 0, 1),seasonal = list(order = c(0L, 0L, 0L), period = NA), xreg = training, include.mean = TRUE, method = "CSS",SSinit = "Rossignol2011",0, optim.method = "L-BFGS-B", kappa = 1e6)

x<-predict(fit,n.ahead = 4,newxreg = testing)

diffinv(x,lag=1,xi=Y[n])

【问题讨论】：

标签： r diff arima

【解决方案1】：

让“xd”表示差异数据，“x”表示原始数据。那么xd[n]=x[n+1]-x[n]。因此，x[n+1]=x[n]+xd[n]。如果将第一个差分预测的第一个元素添加到具有相同指数的真实数据中，那么您将获得下一个真实数据预测。

【讨论】：