R中Arima.sim()中模型的输入值是多少？

Question

我正在尝试理解 Arima.sim() 中模型参数的输入值的含义

描述是关于文档here的简短描述

我知道您可以通过简单的操作来模拟 AR 或 MA：

arima.sim(model = list(ar=0.9), n = 200

我不明白的是：

arima.sim(model = list(order = c(0,1,0)), n = 100, mean = 1)

按 c(0,1,0) 顺序排列的三个数字代表什么？我只知道 c(0,0,0) 会给你一个白噪声，而 c(0,1,0) 会给你一个随机游走。但我不知道为什么会这样。我有一种感觉，这可能与统计知识有关。

如果有人能指出我正确的阅读地点，不胜感激。谢谢！

Answer 1

Order 代表 ARIMA 模型类型。一世。 e order=c(1,0,1) 会给你一个 ARMA(1,1) 模型， order=c(1,0,0) 会给你一个 AR(1) 模型，order=c(0,0,1) 会给你一个 MA(1) 等等。 ar、ma 等参数指定模型的系数。

Answer 2

c(0,1,0) 在以 lag = 1 进行差分后会产生白噪声。因此，将其整合回去会给你随机游走。