提取 ARIMA 系数以用于自定义函数答案

【问题标题】：Extracting ARIMA coefficients for use in custom function提取 ARIMA 系数以用于自定义函数
【发布时间】：2016-03-08 05:59:02
【问题描述】：

我想运行一个基于 ARIMA 模型的自定义函数。该函数调用 ARIMA (2, 0, 3) 模型中的 ma3 系数，该模型在一年的每日数据上运行，并从 2 中减去每个公司的 ma3 系数。我有五家公司 5 年的每日数据，所以每家公司应该有 5 年的价值。我的代码：

>Stressy =function(x) 2-summary(arima(x, order=c(2,0,3)))$coefficients[1, "ma3"] 
>Funny = aggregate(cbind(QQ) ~  Year + Firm , df, FUN = Stressy)

运行我的代码会出现以下错误：

Error in summary(arima(x, order = c(2, 0, 3)))$coefficients : $ operator is invalid for atomic vectors

我知道可以手动估算结果，但我的数据集足够大，手动处理时会造成混淆。请提出修改建议以解决此问题。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

有两种方法可以获得 ma3 系数：

Stressy <- function(x) 2-coef(arima(x, order=c(2,0,3)))["ma3"]

或

Stressy <- function(x) 2-arima(x, order=c(2,0,3))$coef["ma3"]

您原来的自定义函数不起作用，因为summary(arima_object) 为您提供了一个表格，您无法将$ 运算符应用于该表格：

x <- arima(df, c(2,0,3))
class(summary(x))
[1] "summaryDefault" "table"

【讨论】：