Auto.Arima 与每日销售 - 单变量时间序列错误答案

【问题标题】：Auto.Arima with Daily Sales - Univariate Time Series ErrorAuto.Arima 与每日销售 - 单变量时间序列错误
【发布时间】：2017-11-17 15:44:23
【问题描述】：

我正在处理从 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 10 月 27 日的数据集，但是，auto.arima 表示它只能处理单变量时间序列，尽管只有每日数据。

我错过了什么？

可重现的例子：

set.seed(25)
datelist<-seq(as.Date("2016-01-01"),as.Date("2017-10-27"),by="day")
salesvals<-round(abs(rnorm(length(datelist)))*1000,digits=2)
salestbl<-data.frame(datelist,salesvals)

salesTS<-ts(salestbl,
            start=c(2016,as.numeric(format(salestbl$datelist, "%j"))),
            frequency=7)
fit <- auto.arima(salesTS)

错误：

Error in auto.arima(salesTS) : auto.arima can only handle univariate time series

总的来说，我知道每周都有季节性，因此是 7 天。我知道还有一个季度性的季节性，但我可以再解决一次。

总的来说，我正在尝试使用 arima 预测来获得 2017-12-31 的预测。

【问题讨论】：

标签： r arima

【解决方案1】：

问题是您将data.frame 声明为时间序列错误。您不需要这样做的任何方式只需省略ts 部分，如下所示：

set.seed(25)
datelist<-seq(as.Date("2016-01-01"),as.Date("2017-10-27"),by="day")
salesvals<-round(abs(rnorm(length(datelist)))*1000,digits=2)
salestbl<-data.frame(datelist,salesvals)

fit <- auto.arima(salestbl[,2])

只需head(salesTS)，您就会明白为什么会出现错误。

【讨论】：