Keras每一步的多步LSTM批量训练分类

Question

问题

如何在 Keras 中批量训练多步 LSTM 以实现单标签多类分类，每个时间步超过 2 个类？

当前错误

每个目标批次都是一个形状为 (batch_size, n_time_steps, n_classes) 的 3 维数组，但 Keras 需要一个 2 维数组。

示例/上下文

假设我们有 N 个股票的每日收盘价，以及每个股票的每日收盘价：m 个特征和“买入”、“持有”、“卖出”三个动作之一。 如果每只股票有 30 天的数据，我们可以训练 LSTM 来预测每个动作（每天，每只股票），如下所示。

对于大小为 n X_train 将具有(n, 30, m) 的形状，即n 样本、30 个时间步长和m 特征。在 one-hot 编码后，“购买”、“持有”和“出售”Y_train 将具有 (n, 30, 3) 的形状，这是一个 3 维数组。

问题是 Keras 由于期望 Y_train 是二维的而给出错误。

这是一个代码sn-p：

n_time_steps = 30
n_ftrs = 700
n_neurons = 100
n_classes = 3
batch_size = 256
n_epochs = 500
model = Sequential()
model.add(LSTM(n_neurons, input_shape=(n_time_steps, n_ftrs)))
model.add(Dense(n_classes, activation='sigmoid'))
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', 
    metrics=['accuracy'])

for e in range(n_epochs):
  X_train, Y_train = BatchGenerator()
  # Y_train.shape = (256, 30, 3)
  model.fit(X_train, Y_train, batch_size=batch_size, nb_epoch=1)

错误

Error when checking target: expected dense_20 to have 2 dimensions, 
but got array with shape (256, 30, 3)

Answer 1

如果您查看model.summary() 输出，您会意识到问题所在：

Layer (type)                 Output Shape              Param #   
=================================================================
lstm_1 (LSTM)                (None, 100)               320400    
_________________________________________________________________
dense_74 (Dense)             (None, 3)                 303       
=================================================================
Total params: 320,703
Trainable params: 320,703
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

您可以看到LSTM 层的输出形状是(None, 100)，这意味着只返回最后一个时间步的输出。结果，Dense 层的输出形状为(None, 3)，这意味着它将整个输入时间序列（即股票的整个 30 天数据）分类为 3 个类别之一。这不是你想要的。相反，您希望对输入时间序列的每个时间步进行分类。为了实现这一点，正如@VegardKT 建议的那样，您可以将return_sequences=True 传递给LSTM 层，以便在每个时间步都有其输出。让我们看看这次更改后的model.summary() 输出：

Layer (type)                 Output Shape              Param #   
=================================================================
lstm_2 (LSTM)                (None, 30, 100)           320400    
_________________________________________________________________
dense_75 (Dense)             (None, 30, 3)             303       
=================================================================
Total params: 320,703
Trainable params: 320,703
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

​如您所见，现在LSTM 层给出了每个时间步的输出，因此充当分类器的Dense 层将能够根据需要将这些时间步中的每一个分类为 3 个类之一。

Answer 2

您需要像这样添加更改您的 LSTM 层：

model.add(LSTM(n_neurons, input_shape=(n_time_steps, n_ftrs), return_sequences=True))

此参数执行以下操作：

return_sequences：布尔值。是返回输出序列中的最后一个输出，还是返回完整序列。

我将完全诚实地说我不知道​​为什么会这样，我的 LSTM 有点生锈，因为我相信它应该是相反的，但我能够让你的代码像这样运行这。如果有人想澄清为什么这会很好。