使用 Vowpal Wabbit 时计算 AUC答案

【问题标题】：Calculating AUC when using Vowpal Wabbit使用 Vowpal Wabbit 时计算 AUC
【发布时间】：2014-08-07 12:10:39
【问题描述】：

有没有在 Vowpal Wabbit 中计算 AUC？

我使用 Vowpal Wabbit 的原因之一是数据文件的大小。我可以使用 Vowpal Wabbit 的输出计算 Vowpal Wabbit 环境之外的 AUC，但如果数据文件很大，这可能会出现问题。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

目前，大众无法举报AUC。更糟糕的是，它不能直接针对 AUC 进行优化。 AUC优化不兼容在线学习，但有一些approximations of AUC suitable for optimizing。

关于您的问题，您不需要将带有原始预测的中间文件存储在磁盘上。您可以将其直接通过管道传输到外部评估工具（在这种情况下为perf）：

vw -d test.data -t -i model.vw -r /dev/stdout | perf -roc -files gold /dev/stdin

编辑： John Langford confirmed 认为 AUC 通常可以通过改变假阳性和假阴性损失的比率来优化。在大众汽车中，这意味着为正面和负面示例设置不同的importance weight。您需要使用保留集（或交叉验证，或用于一次性学习的渐进式验证损失）来调整最佳权重。

【讨论】：