使用 sklearn 嵌套交叉验证获得最佳参数答案

【问题标题】：Getting the best parameters using sklearn nested cross-validation使用 sklearn 嵌套交叉验证获得最佳参数
【发布时间】：2018-02-03 17:13:30
【问题描述】：

我的理解是否正确，“greed_search.fit(X,Y)”在以下代码中与嵌套 CV 没有任何关系？这意味着无法使用 sklearn 中的嵌套 CV 获得最佳参数。

    # inner cross_validation
    greed_search = GridSearchCV(estimator=estimator, param_grid=parameters, cv=inner_cv, scoring=optimized_for)
    greed_search.fit(X, optimization_label)
    # Nested CV with parameter optimization
    nested_score = cross_val_score(greed_search, X=X, y=Y, cv=outer_cv)

【问题讨论】：

什么是 inner_cv ？是数字吗？

标签： machine-learning scikit-learn classification cross-validation

【解决方案1】：

你是对的：你的代码中的greed_search.fit(X, optimization_label) 是按原样执行的，没有嵌套到下一个交叉验证中。

为了回答你的第二个问题，我问你另一个问题：嵌套到交叉验证中的网格搜索的最佳参数应该是什么？第一折的那些？最常见的？

内网格搜索，在外交叉验证的每一步，根据当前步骤的训练数据选择最佳参数。因此，参数可以在折叠之间变化。自己做外部交叉验证，你可以计算出每一步的最佳参数，但我不认为你真的需要它。

【讨论】：

很好的答案！但是你将如何实现你的最终模型？换句话说，我的理解是 Nested CV 是一种在处理特定挑战时比较不同 ML 算法的工具。然后，一旦选择了最有希望的 ML 算法，就需要在原始数据集上创建最终模型。那么在完成嵌套 CV 之后，是否必须通过 Gridsearch CV 的新过程才能真正了解最佳参数，然后将它们应用于最终模型？如果是这样，这个最终模型需要用整个数据集还是只用训练集来构建？
@Odisseo 你是完全正确的。关于最后一点：这取决于你。一旦找到最佳参数，您可以 i) 在整个数据集上进行训练，或 ii) 在训练集上进行训练（这是我通常喜欢的），或 iii) 使用已经在CV（每折一份）。由于您已经在交叉验证期间训练了这些模型，因此您可能还决定重新使用它们:)