XGBoost 提前停止 cv 与 GridSearchCV答案

【问题标题】：XGBoost early stopping cv versus GridSearchCVXGBoost 提前停止 cv 与 GridSearchCV
【发布时间】：2017-09-18 10:23:45
【问题描述】：

我正在尝试 XGBoost 来解决回归问题。在超参数调优的过程中，无论num_boost_round 参数设置为什么，XGBoost 的提前停止 cv 都不会停止我的代码/数据。。此外，它产生 RMSE 分数比 GridSearchCV 差。 我在这里做错了什么？ 而且，如果我没有做错任何事，相比 GridSearchCV，提前停止 cv 有什么优势？

GridSearchCV：

import math
def RMSE(y_true, y_pred):
    rmse = math.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))
    print 'RMSE: %2.3f' % rmse
    return rmse
scorer = make_scorer(RMSE, greater_is_better=False)

cv_params = {'max_depth': [2,8], 'min_child_weight': [1,5]}
ind_params = {'learning_rate': 0.01, 'n_estimators': 1000, 
              'seed':0, 'subsample': 0.8, 'colsample_bytree': 0.8,
             'reg_alpha':0, 'reg_lambda':1} #regularization => L1 : alpha, L2 : lambda
optimized_GBM = GridSearchCV(xgb.XGBRegressor(**ind_params), 
                             cv_params, 
                             scoring = scorer, 
                             cv = 5, verbose=1,
                             n_jobs = 1)
optimized_GBM.fit(train_X, train_Y)
optimized_GBM.grid_scores_

输出：

[mean: -62.42736, std: 5.18004, params: {'max_depth': 2, 'min_child_weight': 1},
 mean: -62.42736, std: 5.18004, params: {'max_depth': 2, 'min_child_weight': 5},
 mean: -57.11358, std: 3.62918, params: {'max_depth': 8, 'min_child_weight': 1},
 mean: -57.12148, std: 3.64145, params: {'max_depth': 8, 'min_child_weight': 5}]

XGBoost 简历：

our_params = {'eta': 0.01, 'max_depth':8, 'min_child_weight':1,
              'seed':0, 'subsample': 0.8, 'colsample_bytree': 0.8, 
             'objective': 'reg:linear', 'booster':'gblinear', 
              'eval_metric':'rmse',
             'silent':False}
num_rounds=1000

cv_xgb = xgb.cv(params = our_params, 
                dtrain = train_mat, 
                num_boost_round = num_rounds, 
                nfold = 5,
                metrics = ['rmse'], # Make sure you enter metrics inside a list or you may encounter issues!
                early_stopping_rounds = 100, # Look for early stopping that minimizes error
               verbose_eval = True) 

print cv_xgb.shape
print cv_xgb.tail(5)

输出：

(1000, 4)
     test-rmse-mean  test-rmse-std  train-rmse-mean  train-rmse-std
995       89.937926       0.263546        89.932823        0.062540
996       89.937773       0.263537        89.932671        0.062537
997       89.937622       0.263526        89.932517        0.062535
998       89.937470       0.263516        89.932364        0.062532
999       89.937317       0.263510        89.932210        0.062525

【问题讨论】：

标签： python random-forest xgboost

【解决方案1】：

XGboost 忽略 num_boost_rounds（指定提前停止时）并继续适应时，我遇到了同样的问题。我敢打赌这是一个错误。

至于早停优于GridSearchCV的优势：

优点是你不必为 num_boost_rounds 尝试一系列值，但你最好自动停止。

提前停止旨在找到最佳的提升迭代次数。如果您为 num_boost_round 指定一个非常大的数字（即 10000），而最佳树数是 5261，它将停止在 5261+early_stopping_rounds，从而为您提供一个非常接近最优值的模型。

如果您想在不提前停止回合的情况下使用 GridSearchCV 找到相同的最优值，您将不得不尝试许多不同的 num_boost_rounds 值（即 100,200,300,...,5000,5100,5200,5300,...等... ）。这将需要更长的时间。

提早停止正在利用的特性是存在一个最佳的提升步骤数，之后验证错误开始增加。所以....

为什么它不适用于您的情况？

在没有数据的情况下无法准确地说出来，但很可能是以下几种原因的结合：

num_boost_round 太小（您会遇到 xgboost 重置并重新开始的错误，从而创建一个永无止境的循环）
early_stopping_rounds 太大（可能您的数据具有强烈振荡的收敛行为。尝试较小的值，看看 CV 误差是否足够好）
您的验证数据可能有些奇怪

为什么在 GridSearchCV 和 xgboost.cv 之间看到不同的结果？

如果没有完整的示例很难判断，但是您是否检查了仅在两个接口之一中指定的变量的所有默认值（例如 'reg_alpha':0, 'reg_lambda':1, 'objective ': 'reg:linear', 'booster':'gblinear') 以及您对 RMSE 的定义是否与 xgboost 的定义完全匹配？

【讨论】：