统计过去 7 天内的类似事件

Question

我正在尝试计算过去 7 天的事件重复率。事件由从我的银行帐户中扣除的特定金额定义（参见下面的数据框示例）。我尝试使用各种工具，例如滚动、groupby、resample 等，但无法将它们集成到工作解决方案中。我遇到的两个主要问题：

1. 仅当金额相等时，我才需要执行 rolling.count()
2. 我需要一个完整的 7 天窗口，而不是 7 行窗口（有些日子没有交易）

有什么想法吗？我也非常感谢您的解释。谢谢！！

date        description     amount       desired column (amount count in the last 7 days)
9/5/2019    asdkfjlskd      500          1
9/6/2019    dfoais          1200         1
9/7/2019    sadlfuhasd\     -12.99       1
9/8/2019    sdaf            500          2
9/9/2019    sdaf            -267.01      1
9/10/2019   sdaf            -39.11       1 
9/11/2019   sdaf            -18          1
9/11/2019   sdaf            500          3
9/13/2019   sdaf            500          1
9/14/2019   sdaf            -450         1
9/15/2019   sdaf            -140         1 
9/16/2019   sdaf            -6.8         1

Answer 1

在 pandas 中正确的做法是使用 groupby-rolling，滚动窗口等于 7 天（'7D'），就像这样：

df["date"] = pd.to_datetime(df.date)
df.set_index("date").groupby("amount").rolling("7D").count()

这会导致：

amount  date    
-450.00 2019-09-14  1.0
-267.01 2019-09-09  1.0
-140.00 2019-09-15  1.0
-39.11  2019-09-10  1.0
-18.00  2019-09-11  1.0
-12.99  2019-09-07  1.0
-6.80   2019-09-16  1.0
500.00  2019-09-05  1.0
        2019-09-08  2.0
        2019-09-11  3.0
        2019-09-13  3.0
1200.00 2019-09-06  1.0

请注意，此时间范围内的日期与 7 天期限的结束有关。也就是说，在截至 2019-09-13 的 7 天内，您有 3 笔 500 笔交易。

如果您想将其“展平”回每笔交易的一行：

tx_count = df.set_index("date").groupby("amount").rolling("7D").count()
tx_count.columns=["similar_tx_count_prev_7_days"]
tx_count = tx_count.reset_index()
tx_count

结果：

         amount date        similar_tx_count_prev_7_days
0       -450.00 2019-09-14  1.0
1       -267.01 2019-09-09  1.0
2       -140.00 2019-09-15  1.0
3       -39.11  2019-09-10  1.0
4       -18.00  2019-09-11  1.0

Answer 2

我最终使用了以下方法。效率低吗？

df3['test']=df3.apply(lambda x : df3[(df3['amount']== x.amount) & (df3['date'] < x.date ) & (df3['date'] >= (x.date-pd.DateOffset(days=7)))]['date'].count(), axis=1)