使用 Matlab 对给定数据集应用离散小波变换 (DWT)

Question

我有一个包含以下两个字段的股票市场数据集：

• 日期
• 收盘价

我想在这个数据集上应用 DWT 并使用 Matlab 绘制图表。有人可以指导我如何做到这一点..

谢谢

编辑

这是一个示例数据集

日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量

24-Oct-03,29.12,29.2,28.93,29.16,3069600

23-Oct-03,29.5,29.69,29.34,29.55,3414200

22-Oct-03,29.95,29.95,29.49,29.65,6659700

这是 CSV。

我需要绘制一个 DWT 图，其中 x 轴是日期，y 轴是任何一个或所有变量。

Answer 1

计算 DWT

这实际上很简单。使用dwt 获取近似系数和细节系数。例如，使用 daubechies 4-tap 小波的 DWT 将是：

[cA, cD] = dwt(X, 'db4')

X 是您的数据。

如果X 中的每个样本都有多个字段，并且您希望仅在某个字段上应用 DWT，例如 X.closing_price，请添加方括号：

[cA, cD] = dwt([X.closing_price], 'db4')

请注意，此解决方案假定数据样本是按恒定时间间隔采集的。
要绘制数据，需要准备另一个向量，对应天数：

t = 1:2:length(X);

x 轴值每隔一天跳过一次，因为近似系数和细节系数向量各有一半 X 的样本。

演示代码

以下代码生成随机数据并将其放入结构数组中，每个元素有两个字段：date 和 closing_price：

%# Generate some random data
C = cell(31, 2);
C(:, 1) = arrayfun(@(z)[num2str(z), '-Oct-03'], 1:length(C), 'Un', 0);
C(:, 2) = num2cell(100 * randn(1, length(C)));
X = cell2struct(C, {'date', 'closing_price'}, 2);

现在说正事：

%# Apply DWT
[cA, cD] = dwt([X.closing_price], 'db4');

%# Prepare x-axis values
t = 1:2:length(X);

%# Plot result with respect to date
figure
subplot(2, 1, 1), plot(t, cA)
title('Approximation coefficients'), xlabel('day'), ylabel('C_A')
subplot(2, 1, 2), plot(t, cD)
title('Detail coefficients'), xlabel('day'), ylabel('C_D')

这是你应该得到的：

希望有帮助！