【发布时间】：2021-12-13 08:50:48
【问题描述】：
我正在尝试使用 L1 正则化方法进行优化。
但是，我正在使用 cplex，但在使用 cplex 时，我看不到执行 L1 正则化的明显方法。有人可以帮忙吗？
【问题讨论】：
标签： convex-optimization convex
【发布时间】：2021-12-13 08:50:48
【问题描述】：
让我从Model Building 中的示例curve fitting 开始
没有正则化：
int n=...;
range points=1..n;
float x[points]=...;
float y[points]=...;
// y== b*x+a
dvar float a;
dvar float b;
minimize sum(i in points) (b*x[i]+a-y[i])^2;
subject to
{
}
execute
{
writeln("b=",b);
writeln("a=",a);
}
套索版本（L1 正则化）将是：
int n=...;
range points=1..n;
float x[points]=...;
float y[points]=...;
float lambda=0.1;
// y== b*x+a
dvar float a;
dvar float b;
minimize sum(i in points) (b*x[i]+a-y[i])^2+lambda*(abs(a)+abs(b));
subject to
{
}
execute
{
writeln("b=",b);
writeln("a=",a);
}
【讨论】：
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谢谢，如果我使用c++，cplex Concert技术是否也支持abs()？
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是：IloAbs 返回其参数的绝对值。
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嗨，Alex，我在使用上述 abs 时遇到错误。错误说：没有匹配的函数调用 abs。为什么会这样？
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IloAbs 返回其参数的绝对值。 Concert Technology 提供了预定义的函数，这些函数从表达式上的代数函数返回一个表达式。这些预定义函数还从数值上的代数函数返回数值。 IloAbs 返回其参数的绝对值。提取的内容 IloAb 由 IloCplex 实例提取并自动线性化。
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谢谢 Alex，效果很好。