如何像在 Pine Script 中一样计算 ATR

Question

我需要以与交易视图代码 Pine Script 中相同的方式计算 ATR。我说的是股票或外汇技术分析中的平均真实范围指标。 在 Pine Script 的文档中说是这样计算的：

plot(rma(close, 15))

// same on pine, but much less efficient
pine_rma(x, y) =>
    alpha = y
    sum = 0.0
    sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha
plot(pine_rma(close, 15))
RETURNS
Exponential moving average of x with alpha = 1 / y.

我尝试了与 MQL5 文档中相同的方法，但策略的结果完全不相似，ATR 有问题。计算真实范围很简单，我知道问题在于如何计算这个 RMA（滚动移动平均线？）。它说是按照原始 RSI 指标计算的。有人可以更好地解释一下 Pine Script 中的 ATR 是如何计算的，希望有一个例子。目前我使用了带有 alpha= 1 / ATR_Period 的 EMA，如文档中所示，但似乎不一样。 Bellow是新ATR的代码，基本上和MT5默认的一样，我只改了最后一部分，计算的地方。 感谢您的帮助！

//--- the main loop of calculations
   for(i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      ExtTRBuffer[i]=MathMax(high[i],close[i-1])-MathMin(low[i],close[i-1]);
      ExtATRBuffer[i]=(ExtTRBuffer[i] - ExtATRBuffer[i-1]) * (1 / ATR_Period) +ExtATRBuffer[i-1] ; // Here I calculated the EMA of the True Range
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Answer 1

在 Pine 版本 4 上，您可以使用：

//@version=4
myAtr = atr(14)

https://www.tradingview.com/pine-script-reference/#fun_atr

Answer 2

这就是 Pine Script 中的 ATR 实现

//@version=3
study(title="Average True Range", shorttitle="ATR", overlay=false)

pine_rma(x, y) =>
    alpha = y
    sum = 0.0
    sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha

true_range() =>
    max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))

plot(pine_rma(true_range(), 14), color=red)
//plot(atr(14))

Answer 3

引用迈克尔的话，我刚刚意识到实施意味着在实践中

(tr1+tr2+...tr_n)/n

其中n 表示句点。所以这意味着atr(periods) 表示tr 中的average 在n 期间的每个条形中。 Michal 在 pinescript 中这样做，因为 pinescripte 中的所有内容都是一个系列，需要递归破解过去的总和。

看看重构后的相同代码，你就会明白我在说什么：

/@version=3
study(title="Average True Range", shorttitle="ATR", overlay=false)
averageTrueRange(tr, periods) =>
    sum = 0.0
    sum := (tr + (periods - 1) * nz(sum[1])) / periods

currentTrueRange() =>
    max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))

plot(averageTrueRange(currentTrueRange(), 15))

Answer 4

首先，对不起，我不是计算机程序员，虽然我有一点经验。

在 TradingView Pine Editor 中，我有一个运行良好的 @version=4 脚本。由于我只能在 TradingView 中使用 5 个指标，因此该脚本允许我使用多个指标，但 TradingView 将其视为仅一个指标。

我想为我已经在使用的脚本添加一个 ATR 值。

上面，在另一篇文章中，写在 Pine 版本 4 上，我可以使用这个：

//@version=4
myAtr = atr(14)

我已将该代码添加到我已经使用的脚本中，但它没有做任何事情。我想有些代码丢失了。

上面建议了一个@version=3 ATR 脚本（在另一篇文章中），它可以工作，但我的问题是我已经拥有的脚本（我想在其中添加 ATR）是 @version=4。

所以，我需要一个在 version=4 中工作的代码（将写入 ATR 值）。

谢谢！