如何在 kdb 中动态计算相关性答案

【问题标题】：How can I calculate correlation dynamically in kdb如何在 kdb 中动态计算相关性
【发布时间】：2021-03-26 13:27:42
【问题描述】：

我有一个收益表，我想计算每 n 行的相关性，但我不知道该怎么做。为了更清楚地说明，我的表 t 是

sym1	sym2	sym3	sym4
3	4	5	1
0	-1	6	4
-3	10	8	9
-4	19	-1	6

如何计算 sym1 和 sym2/sym3/sym4 之间的相关性，分别是第 1-3 行、第 2-4 行等？

目前我只能指定列然后计算，但我正在尝试找到一种方法来修复 sym1 并遍历 sym2-4。这是我当前的代码

(cor).'flip flip each {(til x)xprev\:y}[3;]each (sym1;sym2) from t

【问题讨论】：

这段代码对你有用吗？对我来说似乎没有。
它仅在我计算列 sym1 和 sym2 之间的相关性时有效，并且我需要删除前 2 行。
您能否举例说明您要将cor 应用于哪些值？例如，如果你想找到 sym1 和 sym2 之间的相关性，是否相当于 (t`sym1)cor t`sym2, IE 3 0 -3 -4 cor 4 -1 10 19？
对于sym1 & sym2，第一个相关是(3 0 -3) cor (4 -1 10)，然后是(0 -3 -4) cor(-1 10 19)，基本上每次我计算了 3 行的相关性。这同样适用于 sym1&sym3、sym1&sym4。提前谢谢你！

标签： kdb

【解决方案1】：

这里有一个可能对你有用的解决方案。

q)update s1s2:(cor).'flip{-3#'reverse{-1_x}\[x;y]}[-1+count i]each(sym1;sym2)from t
sym1 sym2 sym3 sym4 s1s2
------------------------------
3    4    5    1
0    -1   6    4    1
-3   10   8    9    -0.5447048
-4   19   -1   6    -0.9751578

这只是在列之间发现的一种相关性，即sym1 和sym2。前两个结果可以丢弃，因为它们没有相关所需的 3 个值。

【讨论】：