如何在 KDB 中进行移动总和？答案

【问题标题】：How do I do a moving sum forwards in KDB?如何在 KDB 中进行移动总和？
【发布时间】：2021-10-05 12:57:14
【问题描述】：

我想在我的查询中总结未来 5 天的回报 (target)。

它的工作原理是：

 select date, zR, target: -5 xprev (5 msum zR) from a where sym=`AAPL

我不明白为什么-5 msum zR 不起作用：

 select date, zR, target: -5 msum zR from a where sym=`AAPL

有没有更优雅的“KDB”写法？

【问题讨论】：

标签： kdb

【解决方案1】：

x#y 创建一个长度为 x 的列表，由 y 中的元素组成。因此，在第二个示例中，date 和 zR 列的长度与 a 相同，但 target 列的长度为 5。由于表需要具有相同长度的列，因此您将看到在这种情况下出错。

我认为您目前的操作方式没有任何问题，您的查询将在每 5 天周期开始时通知您target。您绝对可以在 5 msum zR 周围去掉括号，因为 kdb 不关心这些（评估严格从右到左）。

由于您正在移动数组中的元素，您将留下空值，因此您需要找到一种方法来填充它们（如果这是您想要做的）。

【讨论】：

【解决方案2】：

我同意 Sean 的观点，即您采用的方法没有任何问题。很遗憾-5 msum zR 不起作用，因为它有点直观，但 Kx 并没有将该功能添加到 msum 中。您可以随时向他们推荐。

另一种方法是使用next 移位然后求和：

q)t:([]date:.z.D+til 10;sym:`AAPL;zR:til 10)
q)update target:sum 1_5 next\zR by sym from t
date       sym  zR target
-------------------------
2021.10.05 AAPL 0  15
2021.10.06 AAPL 1  20
2021.10.07 AAPL 2  25
2021.10.08 AAPL 3  30
2021.10.09 AAPL 4  35
2021.10.10 AAPL 5
2021.10.11 AAPL 6
2021.10.12 AAPL 7
2021.10.13 AAPL 8
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【讨论】：