子集数据列表

Question

我是 R 和一般编码的新手，所以请多多包涵。

我有一个巨大的 .csv 金融期权价格文件，但有些是看涨期权 ('c')，有些是看跌期权 ('p')，它们只是在一个连续列表中。在 .csv 文件中，它们交替出现，因此一行将是看涨期权的数据，而下一行将是看跌期权的数据，例如，相同证券在同一时间段内的数据。如何仅解析调用（放置）的数据？

此外，数据是按日期排列的，但每个日期有多个数据（当日数据）。在这些日内数据点中，有多个不同价格的（数量）数据。我想在每天不同的价格上构建所述数据的正态分布；我该怎么做？

symbol  exchange    date    stock_close_price   option_symbol   expiration  strike  call/put
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818C00015000   8/18/12 15  C
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818P00015000   8/18/12 15  P
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818C00017500   8/18/12 17.5    C
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818P00017500   8/18/12 17.5    P
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818C00020000   8/18/12 20  C
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818P00020000   8/18/12 20  P
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818C00022500   8/18/12 22.5    C
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818P00022500   8/18/12 22.5    P
ALSN    NYSE    7/23/12 17.71   ALSN  120818C00025000   8/18/12 25  C

Answer 1

如果数据位于 R 数据帧“dfrm”中，列有“transtype”、“trans_date_time”、“volume”，并且日期时间值采用 POSIXct 格式，则应生成每日成交量摘要用于通话交易。我不确定我知道您所说的“在每天不同的价格上构建所述数据的正态分布”是什么意思，但如果您的意思是显示可以使用 hist 绘图功能轻松完成的每日交易量分布。

set.seed(123)
dfrm <- data.frame(transtype = c("c","p")[sample(1:2, 20, rep=TRUE)], 
                   trans_date_time = as.POSIXct( Sys.Date() - 20) + 
                                         rnorm(100, 24*60*60, 3*24*60*60) , 
                   volume = 100*rpois(100, 5) )
str(dfrm)
dailycallvol <- with( subset( dfrm, transtype == "c"), 
                    aggregate( volume,
                      by = list( day= format(trans_date_time, format="%Y-%m-%d")),
                      FUN=sum) )
hist( dailycallvol[[2]] )