计算几个时间序列之间的相关性答案

【问题标题】：calculate the correlation between a several time series计算几个时间序列之间的相关性
【发布时间】：2012-07-19 16:28:09
【问题描述】：

如果我有一个矩阵：

data = rand(365,5);

计算每列与其余列的平均值之间的相关性最合适的方法是什么。例如，对于第一列：

  R = nonzeros(tril(corrcoef(data(:,1),mean(data(:,2:end)')'),-1));

我怎样才能重复这个过程，以便我有 5 个相关值，即每个系列？

编辑：

感谢 cmets。这也可以在一行中完成：

R = arrayfun(@(x)nonzeros(tril(corrcoef(data(:,x),...
    mean(data(:,setdiff(1:size(data,2),x))')'),-1)),1:size(data,2));

对于那些希望避免循环的人。尽管在这种情况下，下面显示的方法由于其可读性而更好。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

for i=1:5
    x = data(:,i);
    y = mean(data(:,(1:5) ~= i)')';
    R(i) = nonzeros(tril(corrcoef(x,y),-1));
end

【讨论】：

【解决方案2】：

稍微简化的版本：

R = zeros(1,5);
for i=1:5
    x = data(:,i);
    y = mean(data(:,(1:5)~=i), 2);
    R(i) = corr(x,y);
end

【讨论】：