外生变量的季节性和趋势

Question

我正在做一个时间序列项目。 我想在我的回归中添加外生变量。外生变量具有季节性成分，我不知道是否有必要消除季节性，然后将变量包含在回归中，或者只是将外生变量包含在回归中。 有人可以帮助我吗？有没有一些计量经济学参考资料？ 非常感谢。

Answer 1

首先，如果您正在寻找计算指南，您可以看看这个出色的 external reference which lists out lots of packages which can be very useful for time series analysis。

此外，您还可以在exogenous variables 上查看此简要说明。一般来说，每个回归模型都首先假设所有独立的回归变量都是外生的。

您可能还想看看this other excellent resource which talks about time series analysis & de-seazonalization。我建议，在对时间序列进行任何变量选择之前，先对其进行去季节化处理。这个简单的动作可以让您了解数据的趋势并将其展平，以便您可以客观地查看组间的预测。