norm.ppf() 方法不应该只给出正输出吗？

Question

我正在学习有关金融的在线 Udemy 课程。 作者在他的一项蒙特卡罗模拟中使用 .ppf() 来模拟股票每日收益。

我的理解是 .ppf（百分比点函数）显示给定百分比的平均值的距离。它总是积极的。正态分布总是对称的，实际上有两个值 +- （输出），但 ppf() 只显示绝对距离。

令我惊讶的是，代码给出了正面和负面的输出，有人可以帮助我我对统计的理解有什么问题，还是我不知道 ppf() 方法的一些规范？无论如何，我没有找到解释 ppf() 方法如何工作的文档。谢谢！

代码很简单

norm.ppf(np.random.rand(10, 2))

Answer 1

ppf 方法是 CDF 的逆方法。它也被称为quantile function。

你说“它总是积极的”，但那是不正确的。它将返回分布的support 的值，对于正态分布，它是整条实线。

表达式norm.ppf(np.random.rand(10, 2)) 使用inverse transform method 从标准正态分布生成随机样本。您可以简单地调用rvs 方法，而不是使用该表达式：norm.rvs(size=(10, 2))。