R strucchange RSS 和 BIC 用于一个断点

【问题标题】：R strucchange RSS and BIC for one breakpointR strucchange RSS 和 BIC 用于一个断点
【发布时间】：2015-05-31 20:03:44
【问题描述】：

R strucchange 包的参考手册指出：

由于一个 F 统计序列的最大值等价于 2段分区中断点的最小OLS估计量可以通过断点从“Fstats”类的对象中提取为由 Fstats 计算。

当“breaks”选项为 1 时，通过上述方法提取的断点是否总是与通过将 coeftest 应用于“breakpointsfull”类的对象提取的断点相同？换句话说，当breaks = 1时，通过在Fstats对象上调用断点（最小RSS）提取的断点是否总是等于通过在breakpointsfull对象（最小BIC）上调用coeftest提取的断点？

library(lmtest)
library(strucchange)

data("Nile")

fs.nile <- Fstats(Nile ~ 1)
breakpoints(fs.nile)

bp.nile <- breakpoints(Nile ~ 1)
coeftest(bp.nile, breaks = 1)

【问题讨论】：

这个问题似乎跑题了，因为它更多地是关于统计方法的解释，而不是真正的具体编程问题。也许最好在Cross Validated 上问这个问题
我认为它具有两个组成部分：概念方面和编程方面。所以我在这里回答了这个问题，而不是建议将其移至交叉验证。

标签： r breakpoints

【解决方案1】：

基本上是的。与 supF 统计量（supWald 或 supLR）相关的断点与线性回归模型中的最小 RSS 断点相同。

当然，修剪/最小段大小需要相同。 breakpoints()（参数h）和Fstats()（参数from 和to）的默认值为15%。此外，Fstats() 中不得使用其他协方差矩阵估计器 (vcov)。

但是，breakpoints(Fstats(formula, ...)) 只是提取了一个简单的 "breakpoints" 类对象，而 breakpoints(formula, ...) 设置了整个 "breakpointsfull" 对象，可以从中计算置信区间、系数测试、信息标准等。

【讨论】：