在 r 中回测 garch答案

【问题标题】：backtesting garch in r在 r 中回测 garch
【发布时间】：2019-10-06 04:32:32
【问题描述】：

我正在尝试使用 ugarchroll 回测我的 Arch 模型，但我收到了此警告消息

“警告信息：在 .rollfdensity(spec = spec, data = data, n.ahead = n.ahead, forecast.length = forecast.length, :

存在未收敛的估计窗口...重新提交具有不同求解器参数的对象。"

这是我的代码

library(quantmod)
library(rugarch)

getSymbols("SPY")
rets=ROC(SPY$SPY.Close)
tgarch = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)), 
                    variance.model = list(model = "sGARCH"),
                    distribution.model = "std")
garchroll<-ugarchroll(tgarch, data = rets,n.start =500, 
                      refit.window="window", refit.every =200)

【问题讨论】：

标签： r time-series arima quantitative-finance

【解决方案1】：

当您申请ROC() 时，第一个条目变为NA。因此，您希望在应用 ugarchroll() 时将其从您的 rets 中排除。因此，

garchroll <- ugarchroll(tgarch, data=rets[-1, ], n.start=500, 
                        refit.window="window", refit.every=200)

【讨论】：