我正在尝试在 R 中构建四个时间序列模型
1) 趋势不变的HoltWinters，
2) 具有线性趋势的 HoltWinters，
3) 具有恒定趋势的逐步自回归，
2) 具有线性趋势的逐步自回归
在 SAS 中，我可以使用 PROC Forecast 并指定方法和趋势选项来做到这一点。
你能帮我做这件事吗？谢谢。
【问题讨论】：
? HoltWinters 获取有关该功能的帮助。
标签： r statistics time-series
对于 1 和 2：
library(forecast)
fit1 <- ets(x, model="ANA", damped=FALSE)
fit2 <- ets(x, model="AAA", beta=0, damped=FALSE, lower=rep(0,4))
默认情况下，ets 不允许恒定分量（例如线性趋势），但将下限设置为 0 允许。
对于 3 和 4，我不确定您所说的“逐步自回归”是什么意思。也许您的意思是子集自回归，其中使用逐步过程选择术语。为此，请参阅 FitAR 包 (http://www.jstatsoft.org/v28/i02/paper)。但是，我认为它不允许确定性趋势。
【讨论】：