R rugarch 包。错误：参数名称与规范不匹配答案

【问题标题】：R rugarch package. Error: parameters names do not match specificationR rugarch 包。错误：参数名称与规范不匹配
【发布时间】：2020-10-05 16:22:38
【问题描述】：

我正在 R 中进行一个个人项目，目的是使一些 GARCH 模型与回报相匹配，然后用于估计单变量金融时间序列的一些风险度量。为了适应单变量 GARCH 模型，我使用了“rugarch”包。
现在，我在 ugarchspec 中使用 garchOrder=c(3,3) 和 armaOrder=c(3,3) 设置了一个 gjrGarch 模型，然后使用 ugarchfit 我拟合了模型。但是，当使用ugarchforecast 获取 mu 和 sigma 的预测值时，出现以下错误：

ugarchfilter-->error: parameters names do not match specification
Expected Parameters are: mu ar1 ar2 ar3 ma1 ma2 ma3 omega alpha1 alpha2 alpha3 beta1 beta2 beta3 gamma1 gamma2 gamma3
Error: Exiting

有人知道这是什么意思以及如何解决吗？这是我写的代码：

for (i in 1:length(df_data_wd_15$Return))
{
  model=ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(3,3)), mean.model=list(armaOrder=c(3,3), include.mean=TRUE), distribution.model='norm')
  modelfit=ugarchfit(spec=model, data=df_data_wd_15$Return[i:(i+199)])

  foref<-ugarchforecast(modelfit, n.ahead=2)

  mu_for[i]<-foref@forecast$seriesFor[1]
  sigma_for[i]<-foref@forecast$sigmaFor[1]
}

谢谢

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

A) 很遗憾，我只能帮助您了解错误的含义。

如错误消息所述，modelfit 不包含预期参数，因此无法计算预测。当modelfit 中的求解器无法找到解决方案并拟合系数时，可能会出现这种情况。

您可以通过打印modelfit 并检查它是否看起来是空的来检查是否是这种情况。您还可以通过在命令提示符中键入 traceback() 来仔细检查这是否确实是问题所在，这将显示错误发生在哪一行。

B) 如何解决问题，或者为什么求解器找不到解决方案，我不知道。我建议您 (i) 查看规格，看看是否有什么不一致的地方，或者 (ii) 使用solver 和solver.control 选项（请参阅 ugarchfit 的文档），例如允许多次重启。

【讨论】：