来自 stl 的大频率错误 - 时间序列分析

Question

我正在用 R 学习时间序列。 使用stl() 命令我得到错误

stl(avatar_ts, s.window = "periodic") 中的错误：系列不是 周期性或少于两个周期

下面是我的代码。

avatar_ts = ts(avatar_data$Gross, start = c(2009,12), frequency=365)
st_decompose_method = stl(avatar_ts, s.window="periodic")

如果我将频率更改为 12 或 50，stl() 函数就会运行。 但是，我的数据集从 2009 年 12 月 18 日到 2010 年 11 月 18 日有每日观察；共 318 次观察。

（基本上是每日数据，但由于是每日电影利润数据集，所以检测到缺少几周）

如何使用频率为 365 的 stl() 函数来处理时序数据？

Answer 1

这里没有帮助的答案是，如果您有至少两年的观察，您可以在每日数据上使用stl()。 您将s.window 定义为"periodic"，但由于您拥有不到一年的数据，即insufficient。

请参阅下面的模拟数据示例。

首先，根据您的观察次数：

x <-rnorm(318)
d <- ts(x, start = c(2009,12), frequency = 365)
st_decompose_method = stl(d, s.window="periodic")

这会报错：

Error in stl(d, s.window = "periodic") : 
  series is not periodic or has less than two periods

现在至少有两年的数据，所以至少有两个时期：

x <-rnorm(731)
d <- ts(x, start = c(2009,12), frequency = 365)
st_decompose_method = stl(d, s.window="periodic")

哪个会起作用。

请注意，您的ts 规范不正确，因为您没有提供开始日期。 为此，您可以使用following:

days <- seq(as.Date("2009-12-18"), as.Date("2010-11-18"), by = "day")
avatar_ts = ts(avatar_data$Gross, 
               start = c(2009, as.numeric(format(days[1], "%j"))), 
               frequency=365)