R solnp（包 Rsolnp）未能遵守上限

Question

使用solnp() 进行的优化不遵守参数UB = 1 指定的上限。这可能是一个浮点问题，但我想知道如果我的客观乐趣涉及不等式检查，我该如何解决这个问题。

问题：我有一个复杂的目标函数，就其性质而言，它包含错误检查。我用 solbp 进行优化。我无法删除错误检查parm > bound。我该怎么做才能使优化运行？

编辑： 下面的示例被简化以展示错误。我无法删除始终作为目标函数一部分的不等式检查（此处为minimizeit()）。但是，我可以为函数的错误检查添加容差。

工作示例

library(Rsolnp)
set.seed(123)

x <- 2 * 1:10 + runif(10) / 10 # criterion

# Objective function
minimizeit <- function(parm, x) {
  if (parm > 1) { # checks if the parameter is <= 1
    stop("Argument parm is ", parm)
  }
  return(mean( (parm * 1:10 - x)^2 ))
}

# Run the optimization
solnp(0.5, minimizeit, LB = 0, UB = 1, x = x)
# the UB=1 means an upper bound of 1 on the parameter space

错误信息：

# Error in fun(pars, ...) : Argument parm is 1.00000004472127
# Clearly larger than 1 ...

Rsolnp 的手册指出控制control = list(rho = ) 中的rho 参数控制边界尊重的程度。但是设置rho = 10 仍然会导致同样的错误。

使用all.equal() 的数字问题的常用解决方案不适用于不等式。

会话信息

sessionInfo()
# R version 3.5.0 (2018-04-23)
# Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
# Running under: Windows 10 x64 (build 16299)

Answer 1

all.equal 将在测试时使用容差 平等。大致而言，x 和 y 在 abs(x - y) < tolerance 时相等。所以你可以只测试parm <= 1 + tolerance，用tolerance一个小数字，比如1e-6。