从具有不同大小列的回归中获取残差答案

【问题标题】：Obtaining residuals from regressions with different sized columns从具有不同大小列的回归中获取残差
【发布时间】：2016-04-12 11:53:53
【问题描述】：

我是 R 和统计的新手。

我有一个包含 277 家公司股票收益的矩阵，该矩阵包含 370 行。由于这些公司的年龄不同，因此列中的观察量存在差异。我还有一个包含 Fama French 因子的矩阵和一个包含虚拟变量的向量。我已经设法创建了一个循环来获取回归的系数，但是我需要检索包含回归残差的矩阵或残差的协方差矩阵，以便我可以执行 GRS 测试。

我目前使用的代码是：

reg <- data.frame(matrix(nrow=370, ncol=277))
for (i in c(1:277)) {
reg[,i] <- dynlm(returns.ts[,i] ~ 1 + Mkt.Rf + SMB + HML)$residuals
}

但是，当我运行此循环时，我得到“替换有 202 行，数据有 370”错误。我假设这是因为列长度不同，因为前两列（属于具有“完整”观察结果的公司）填充在返回矩阵中。

我试过 na.action = na.omit 没有成功。有没有办法用这些回归的残差填充这个矩阵？或者是否有可能获得绕过此步骤的协方差矩阵？我正在使用 R。

【问题讨论】：

标签： r loops matrix regression

【解决方案1】：

使用列表而不是 data.frame 来存储残差。

reg <- list()

for (i in c(1:277)) {
  reg[[i]] <- dynlm(returns.ts[,i] ~ 1 + Mkt.Rf + SMB + HML)$residuals
}

您可以使用相同的提取方法访问残差。例如，reg[[1]] 将返回第一组残差。

【讨论】：

当然，@Patrick Bukowsky。如果这有帮助，您可以选择它作为答案（并且可能添加一个赞成票）。