使用 R 从 XTS 对象中提取每月第一个工作日的返回

Question

我对 R 很陌生，所以如果我在解释这个问题时出现任何术语错误，我深表歉意。

我在 csv 文件中有一组每日返回数据，我已设法将其转换为 xts 对象。数据格式为：

           HighYield..EUR. MSCI.World..EUR.
2002-01-31          0.0144           0.0031    
2002-02-01          0.0056          -0.0132       
2002-02-02          0.0373           0.0356       
2002-02-03         -0.0167          -0.0644      
2002-02-04         -0.0062          -0.0332      
2002-02-05         -0.0874          -0.1112 
...

我想创建一个脚本，该脚本将找到该月的第一个工作日（从索引中的值范围），然后创建一个包含这些返回的新 xts 对象。

例如，在脚本运行后，我会有一个 xts 对象，格式如下：

           HighYield..EUR. MSCI.World..EUR.
2002-01-31          0.0144           0.0031    
2002-02-28          0.0011          -0.0112       
2002-03-31          0.0222           0.0224       
2002-04-30         -0.0333          -0.0223      
2002-05-30         -0.0011          -0.0012      
2002-06-30         -0.0888          -0.0967 
...

有人可以帮帮我吗？并尽可能解释脚本的每个部分在做什么。

Answer 1

感谢基础 R 语言的强大功能，您可以在一行中完成此操作：

 library(xts)
 data(sample_matrix)
 x <- as.xts(sample_matrix)
 do.call(rbind, lapply(split(x, "months"), first))

解释每个步骤的作用：

 # Split the xts object into a list with an element for each month.
 x1 <- split(x, "months")
 # Loop over the list (x1) and call the first() function on each element.
 # This returns a new list where each element only contains the first observation
 # from each respective element in x1.
 x2 <- lapply(x1, first)
 # Call rbind() with all the elements of x2 as arguments to rbind()
 # Same as rbind(x2[[1]], x2[[2]], ..., x2[[N]])
 x3 <- do.call(rbind, x2)