在 R 中计算股票的回报答案

【问题标题】：Calculating stocks' returns in R在 R 中计算股票的回报
【发布时间】：2021-11-30 10:01:29
【问题描述】：

我有一个数据框，其中包含多天的多只股票价格：

   Date Stock_Name Price
1 10-01          A   100
2 10-01          B     5
3 10-01          C     2
4 10-02          A   110
5 10-02          B    10
6 10-02          C     3
7 10-03          A   121
8 10-03          B    20
9 10-03          C     6

现在，我想根据每只股票的名称对它们进行分组，并计算它们从 10-01 到 10-03 的每日回报，理想情况下：

   Date Stock_Name Price Return
1 10-01          A   100     NA
2 10-01          B     5     NA 
3 10-01          C     2     NA
4 10-02          A   110    0.1
5 10-02          B    10      1
6 10-02          C     3    0.5
7 10-03          A   121    0.1
8 10-03          B    20      1
9 10-03          C     6      1

我该怎么做？

【问题讨论】：

如果您以可重现的格式发布数据，您将更快获得答案！
df %>% group_by(Stock_Name) %>% mutate(daily_return = round(Price/lag(Price) - 1,digits = 1)) 和 df 您的数据。另外，不要调用你的新变量 Return：它是一个函数名，大写 R 关闭。
@MonJeanJean 等人，也不要叫你的data.framedf，df也是base R中的一个函数，即F分布的密度函数。 :-)
@phiver Ho，不知道，谢谢！
在 SO 上调用数据框 df 是一种常见的做法，并且通常的做法是在答案中而不是在 cmets 中发布完整的解决方案！

标签： r dataframe

【解决方案1】：

您可以使用data.table 来执行此操作：

library(data.table)
setDT(dat)
dat[, return := (Price / shift(Price) ) -1 , by=Stock_Name]
dat

【讨论】：