使用 MKL 库确定特征值的性能

Question

我的目标是找到mxn 大小的输入矩阵的特征值和向量。因为它是一个矩形矩阵，所以通过转置然后与源的矩阵乘法 矩阵。

在此之后，我使用英特尔 MKL 库来确定平方对称矩阵的特征值和向量。不幸的是，对于1000000 x 100000 的方形对称矩阵大小，所花费的时间约为 35 到 40 秒，这不适合我的应用程序。

任何关于提高性能的建议都会非常有帮助。

提前致谢

Answer 1

大特征值问题代价高昂。我建议使用 FEAST 特征值求解器，它可以通过 MKL 库获得。我觉得 FEAST 3.0 是没有 MKL 的，但是可以download 单独编译。

如果您只需要特征对的子集和分布式/线程并行化，它提供了一个可调的搜索空间。