如何将 2 个给定的学生分布与高斯 copula 混合？

Question

在R中，我模拟了两个独立的学生：X1和X2，分别是5和10degrees of liberty。我想考虑这些数据的不同组合。首先，我选择线性混合为Y=RX，其中R 为rotation matrix。这部分没有问题。

问题是我想通过使用Gaussian copula 来获得non-linear mixture of X1 and X2。

我知道我可以使用R Copula 包来模拟两个学生分布与Gaussian copula。但据我所知，这个包无法解决我的问题，因为它模拟新数据并且不使用X1 和X2 来创建混合。

显然有些东西我不明白。有没有人有解决问题的答案/任何想法？会很棒！

非常感谢。

Answer 1

你的意思是混合分布吗？如果是这样，您可以使用copula 包。它也提供了一个混合模型。例如，

Cop <- mixCopula(list(frankCopula(-5), claytonCopula(4)))
Cdat <- rCopula(500, Cop)
Res <- fitCopula(Cop, Cdat)

这将生成 Frank 和 Clayton copula 的混合物。当然，您可以混合使用任何 copula。