来自 MATLAB 中 AR 估计的 t 统计量

Question

我使用 Matlab2016a 在数百个时间序列上估计一个 AR 模型。

Mdl = arima(1,0,0);
EstMdl = estimate(Mdl,TimeSeries_i);

估计本身工作正常。我的目标是将 AR 系数的 t 统计量存储在一个变量中。 EstMdl 仅包含系数估计值，但不包含标准误差或 t 统计量。

由于屏幕打印报告了 t 统计量，因此应该可以以某种方式存储该值。

我一直在寻找解决方案很长一段时间，但没有成功。

提前感谢您的帮助！

最好的问候， 纪

Answer 1

estimate 函数返回多个字段，但您只分配调用中的第一个字段

EstMdl = estimate(Mdl,TimeSeries_i);

尝试使用

[EstMdl,EstParamCov,logL,info] = estimate(Mdl,TimeSeries_i);

改为。