使用 rollRegress 扩展窗口回归（而不是滚动窗口）

Question

我正在尝试对我的某些数据列运行扩展窗口回归。我想记录系数，但也希望我的回归窗口有最少的观察次数。

我尝试使用的包是 rollRegress，这个包似乎很有用，因为我可以指定我想用来估计我的结果的最小观察次数（我想使用至少 24 个 obs，然后让它扩展）。下面是我试图运行的代码。理论上，一旦存在 24 对观测值，就应该计算系数，然后返回 25 对和 26 对的新系数，依此类推，直到最后一行观测值。

rolled <- roll_regres(matrix[,1] ~ matrix[,2], do_downdates = FALSE, min_obs = 24)

不幸的是，当我运行此模型时，出现以下错误，

Error in assert_int(width, lower = ncol(x) + 1L, upper = nrow(x)) : 
  argument "width" is missing, with no default

我查看了代码描述，只有当您想要滚动窗口时才会出现宽度，但我再次希望使用扩展窗口。有人有建议吗？

最好的

Answer 1

没有您的数据很难确定；但是，问题似乎是由于您缺少“宽度”参数。到目前为止，包装说明暗示宽度参数是“仅在 do_downdates ==TRUE 时使用”，但这似乎是必要的。包管理器说这个问题很快就会得到纠正。