Python 相当于 R 中的 Matrix::chol 和 Matrix::solve？答案

【问题标题】：Python equivalent of Matrix::chol and Matrix::solve in R?Python 相当于 R 中的 Matrix::chol 和 Matrix::solve？
【发布时间】：2014-07-01 17:51:37
【问题描述】：

在 R 中，我正在执行以下操作：

L = ... # some sparse matrix L
chol_factor = Matrix::chol(L)

b = # some vector
z = Matrix::solve(chol_factor, b)

solve 将聪明地通过 Cholesky 因子有效地计算事物。对于我的大部分代码，我一直在使用scipy.sparse，但似乎没有可用的 Cholesky 分解实现，也没有使用该因子有效解决问题的方法。在 python 中有没有等效的方法来做到这一点？

【问题讨论】：

标签： python r matrix linear-algebra sparse-matrix

【解决方案1】：

这可以通过 scipy 的稀疏 LU 分解来完成。

import numpy as np
from scipy.sparse import linalg as sla

L = # some sparse matrix 
lu = sla.splu(L)

b = # some vector
z = lu.solve(b)

【讨论】：