通过 Rcpp 从 R 调用 QuantLib答案

【问题标题】：Calling QuantLib from R through Rcpp通过 Rcpp 从 R 调用 QuantLib
【发布时间】：2014-03-14 19:34:31
【问题描述】：

初步步骤

QuantLib 与Boost 一起安装，并按照Microsoft Visual C++ 2010 中的these 指令构建；测试代码继续进行，没有任何问题。

将 R 与以下示例代码一起使用得到了预期的结果：

install.packages("Rcpp")
library(Rcpp)

cppFunction('
  int add(int x, int y, int z) {
    int sum = x + y + z;
    return sum;
  }'
)

add(1, 2, 3)
# > add(1, 2, 3)
# [1] 6

由于使用单独的C++文件，下面的例子

#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// Below is a simple example of exporting a C++ function to R. You can
// source this function into an R session using the Rcpp::sourceCpp 
// function (or via the Source button on the editor toolbar)

// For more on using Rcpp click the Help button on the editor toolbar

// [[Rcpp::export]]
int timesTwo(int x) {
   return x * 2;
}

R 中的结果成功

> timesTwo(7)
[1] 14

我想一切都很好。

我的问题

如果我的设置正确，我的问题是：假设我的QuantLib-vc100-mt-gd.lib 目标文件库在C:\DevTools\QuantLib-1.3\lib 中，如果从R 调用，我应该怎么做才能使下面的代码正常工作？

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
  QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
  QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
  QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
  return zc3mQuote * 2;
}

【问题讨论】：

标签： c++ r rcpp quantlib

【解决方案1】：

有关“我可以在 Visual Studio 中使用 R 和 Rcpp”的一般问题，请参阅 Rcpp 常见问题解答（tl；博士：不，你不能）。

但在有 Rcpp 之前，已经有 RQuantLib，而且它仍然存在。下载它的源代码，从the 'extras' site in Oxford 下载 quantlib-1.4.zip，然后用它重建 RQuantLib。其中使用 Rcpp。

然后，您可以将 RQuantLib 扩展到您想要的内容。

最新的 RQuantLib 也有一个类似于 RcppArmadillo 和 RcppEigen 的插件，因此您可以像您发布的那样构建快速的小测试文件。周末我会尝试用存在证明的例子来跟进。

编辑：正如承诺的那样，我试了一下。使用当前的 RQuantLib (0.3.12) 和 Rcpp (0.11.1，今天发布，但 0.11.0 应该可以工作) 并且您的文件保存在 /tmp/lisaann.cpp 中，这“正常工作”：

R> library(Rcpp)
R> sourceCpp("/tmp/lisaann.cpp")
R> timesTwo(1.23)
[1] 2.46
R>

如果它在 Windows 上失败，请确保有

Rtools 已安装
R 使用的预构建 QuantLib（请参阅 my recent blog post）
设置src/Makevars.win 期望的环境变量

否则，只需在虚拟机中使用 Ubuntu、Debian 或任何其他健全的操作系统。

编辑 2： 不过，一个重要的部分是 [[ Rcpp::depends() ]] 属性已添加到您的代码中。有了这个，这是我使用的文件：

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::depends(RQuantLib)]]

// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
  QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
  QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
  QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
  return zc3mQuote * 2;
}

与您的不同之处仅在于（重要！）对此处使用的插件的引用。

【讨论】：