如何使用 QuantLib 计算局部波动率表面？答案

【问题标题】：How to calculate the local volatilty surface using QuantLib?如何使用 QuantLib 计算局部波动率表面？
【发布时间】：2011-05-20 16:23:59
【问题描述】：

我想计算一系列期权行权的局部波动率表面，类似于本文中描述的表面：

http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf

这是我在上述论文中所指的图片：

我知道 QuantLib 有能力做到这一点 - 但有人知道正确的 C# 函数调用吗？

我正在使用 QuantLib 的 C# 版本，来自： http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/

【问题讨论】：

我并不是说你的问题在这里跑题了，但是请注意这里还有quant.stackexchange.com
好点。我也在这个网站上发布了这个问题。
见quant.stackexchange.com/questions/1195/…

标签： quantlib

【解决方案1】：

引用自 QuantLib 的答案：

假设您指的是在 <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>, 它是不通过 SWIG 导出的几个类之一。您必须将其添加到 SWIG 接口文件（可能在 volatilities.i)，重新生成包装器并重新编译它们。如果你需要搭建过程的说明，可以在QuantLib上询问邮件列表。

【讨论】：

【解决方案2】：

Quantlib 不是免费的。

我试过了：

-EPPlus，支持在Excel上绘制图表，但只有没有曲面图

-NPOI，不支持任何图表

【讨论】：