R：RQuantLib 不计算希腊语答案

【问题标题】：R : RQuantLib not calculating greeksR：RQuantLib 不计算希腊语
【发布时间】：2012-04-09 14:11:25
【问题描述】：

我正在尝试使用RQuantLib 包来计算某些选项的希腊语，但得到NAs 用于除价格之外的所有输出值。

当我从软件包用户手册中复制示例时，我得到了相同的结果：

> AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
10.9174      NA      NA      NA      NA      NA      NA 
> AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
11.3648      NA      NA      NA      NA      NA      NA

有什么建议吗？

【问题讨论】：

标签： r quantlib

【解决方案1】：

这在e.g. in this thread on the r-sig-finance mailing list 之前已经讨论过：存根存在是因为 QL 曾经为美式期权提供（数字）希腊字母，但多年前就停止了。

所以你必须通过改变输入来近似它们；有关详细信息，请参阅上面引用的帖子。考虑订阅 r-sig-finance。

【讨论】：

感谢您的信息和链接。

【解决方案2】：

您所要做的就是将引擎 CrankNicolson 包括在内，如下所示：

# simple call with unnamed parameters, using Crank-Nicolons
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5, engine="CrankNicolson")

【讨论】：