Quantlib：如何将预测曲线添加到现有索引答案

【问题标题】：Quantlib: how to add forecast curve to existing indexQuantlib：如何将预测曲线添加到现有索引
【发布时间】：2021-12-29 10:19:17
【问题描述】：

我正在使用 python QL，并且有一个重新定价掉期对冲的代码。

对冲有一个共同的对冲指数，预先声明（例如 EURIBOR3M）。

每个对冲在其开始时重新定价，以及“现在”（无论现在是什么）。

该指数还将进行一些固定，因为“现在”日期的对冲已经固定了当前期间。

现在，我可以在每次重新定价时创建一个新的指数实例，设置定价并将其链接到其指数预测曲线。

或者有没有更简单的方法，只创建一次对冲指数，然后根据需要将其重新链接到预测曲线？这将如何（假设它甚至可能）处理修复？我假设它会忽略未来的定价（即，如果我在 2021 年 11 月 1 日有一个定价，但在 2020 年 1 月 3 日有一个价值，那么 2021 年 11 月的定价将来自预测曲线） - 这是正确的吗？

干杯， VE

【问题讨论】：

标签： quantlib

【解决方案1】：

您可以将索引创建为

forecast_handle = ql.RelinkableYielTermStructureHandle()
hedge_index = ql.Euribor3M(forecast_handle)

在此之后，当您想使用新的预测曲线 curve 时，您将运行

forecast_handle.linkTo(curve)

并且索引将开始使用它进行预测。

正如您正确假设的那样，您可以添加一次修复，并且仅当它们相对于当前评估日期而言是过去时才会使用。

【讨论】：

谢谢。是否可以将预测句柄添加到已创建的索引中？ IE。如果我不知道对冲指数会是什么，因为用户会在指定要对冲的投资组合时指定它？
这是不可能的。我要做的是保留索引和相应句柄的字典，并在选择索引后链接正确的。
谢谢。 TBH，这是我认为 QuanLib 解决方案不是很好的一个领域。我在其他地方看到并喜欢的解决方案是你有一个单独的“市场环境”，这是定价者在运行时用来链接工具和市场数据的东西（你建议的字典的更复杂版本，因为它避免了单例等。 )。