R中修改的指数分布答案

【问题标题】：Modified exponential distribution in RR中修改的指数分布
【发布时间】：2011-10-23 22:11:22
【问题描述】：

我想在 R 中创建自己的概率密度函数来模拟论文中的一些内容。

它在某种程度上类似于指数分布，但我真正想做的是将指数分布重新定义为“修改”的分布......

有这样的方法吗？谢谢。

我想模拟一下：

b(x) = {(µ/p)(e ^ (-(µx-q)/p) , x > q(xbar) 否则为 0 }

xbar 是一个 x，上面有一条线，平均值，平均值

【问题讨论】：

肯定有：定义一个名为rmodexp（或类似的）的函数。然而，随机偏差的生成并不总是那么容易——对分布进行相当小的修改会使模拟或有效模拟变得更加困难。如果你确切地告诉我们你想要什么（即你所追求的修改函数的密度函数或累积密度函数是什么？）有人可能会帮助......
这是否更适合stats.stackexchange.com？
我没有时间完全解决这个问题，但这看起来像是一个按比例缩放和移动的指数。我不完全理解这个符号，但是......我怀疑mu/p*rexp(n)+q/p 会让你大部分时间到达那里。你能给出论文本身的参考吗？

标签： r probability

【解决方案1】：

您是否知道从下方截断的指数分布仍然是指数分布？

【讨论】：

【解决方案2】：

我相信你可以用?sample 做你想做的事。使用您已知的分布函数 b(x) 生成概率向量，例如 bprob ，然后

sample(x,size, replace=TRUE,prob=bprob)

有一些非常有趣的方法可以从任意分布生成样本。参见例如，Normal RandomNumbers:UsingMachine AnalysisTo Choosethe BestAlgorithm W. H. PAYNE 华盛顿州立大学（在网络上的某个地方），或 C 中的数字食谱科学计算的艺术第二版 William H. Press、Saul A. Teukolsky 等人，第 7.3 章

【讨论】：