将股票收益转换为 R 中的时间序列对象答案

【问题标题】：Converting Stock Returns to Time Series object in R将股票收益转换为 R 中的时间序列对象
【发布时间】：2013-06-10 07:13:53
【问题描述】：

我在将每日股票收益转换为时间序列时遇到了一些问题。

我的数据只是一个 data.frame 对象。

data$Returns

> .0317
> -.0126
> -.0279

然后，当我尝试将 data.frame 转换为时间序列对象时，这些返回似乎是任意变化的。

data.ts <- ts(data, freq=365)

> 55  17   30

为什么ts函数会改变数据？

【问题讨论】：

您可能打算将data$returns 转换为ts 对象，而不是整个数据框。试试ts(data$returns, freq=365)

标签： r data-structures time-series stock

【解决方案1】：

这是一个可重现的示例，可以完成您所追求的：

data = data.frame(
    Date = c("2004-01-01", "2004-01-02", "2004-01-03"), 
    Returns = c(.0317, -.0126, -.0279))

data.ts = ts(data$Returns, freq = 365)
data.ts

> data.ts
Time Series:
Start = c(1, 1) 
End = c(1, 3) 
Frequency = 365 
[1]  0.0317 -0.0126 -0.0279

【讨论】：