如何使用 tsrevar 使用 stata 创建滞后变量答案

【问题标题】：how to use tsrevar to create lag variable using stata如何使用 tsrevar 使用 stata 创建滞后变量
【发布时间】：2015-07-06 11:35:57
【问题描述】：

我得到了一个面板数据（时间：日期名称：股票代码）。我想为x 创建最多 10 个滞后变量。所以我使用下面的代码。

tsrevar L(1/10).x
rename (`r(varlist)') x_#, addnumber

因为我的数据是按小时计算的，而且只在白天进行观察。使用上面的代码，每个交易日的第一个观察结果都丢失了。我的替代解决方案是：

by ticker: gen lag1 = return[_n-1]

然后，我得把这段代码复制粘贴10次，看起来很乱。谁能教教我如何解决这个问题

【问题讨论】：

我使用循环解决了这个问题，但如果有更好的解决方案请告诉我
与stackoverflow.com/questions/31234458/…重叠请不要重复非常相似的问题。
当然，如果您的观察是每小时一次并且交易是白天活动，那么当天第一次观察的滞后就会消失。您的解决方案将使用前一天的值作为滞后值。对于一天的前 10 个时段，值将来自前一天的最后 10 个时段。如果这是您想要的，只需使用 bysort ticker (hour): gen period = _n 重新定义时间。

标签： stata

【解决方案1】：

这是我的“10 分钟猜测”，因为我实际上并没有使用比每日周期更精细的东西。

Stata 没有我所知道的每小时显示格式。实现您想要的一种方法是在您tsset 数据时使用delta() 选项。

clear
set more off

*----- example data -----

// an "hour-by-hour" time series which really has millisecond format
set obs 25

gen double t = _n*1000*60
format %tcDDmonCCYY_HH:MM:SS:.sss t

set seed 3129745
gen ret = runiform()

list, sep(0)

*----- what you want? -----

// 1000*60 milliseconds conform 1 hour
tsset t, delta((1000*60)) 

// one way
tsrevar L(1/2).ret
rename (`r(varlist)') ret_#, addnumber

// two other ways
gen  ret1 = L.ret
gen  ret11 = ret[_n-1]

// check
assert ret_1 == ret1
assert ret_1 == ret11

list, sep(0)

tsset 也有一个generic 选项，而delta() 本身有几个规范。看看和测试，看看你是否找到更合适的。

（你提到了“每小时频率”，但你没有给出具体的示例数据。真的没有办法确定你在处理什么。）

【讨论】：