不允许使用因子变量时的交互变量（Stata）答案

【问题标题】：Interaction Variables when Factor Variables are not allowed (Stata)不允许使用因子变量时的交互变量（Stata）
【发布时间】：2015-11-04 09:06:55
【问题描述】：

我正在 Stata 中运行回归，我想使用 cluster2 (http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/petersen/htm/papers/se/se_programming.htm)。

我遇到以下问题。 Stata 报告factor variables and time-series operators not allowed。我正在使用大量控件向量，广泛应用 Stata 提供的交互方法。

例如：state##c.wind_speed##L.c.relative_humidity。 cluster2 和其他 Stata 软件包不允许包含这样的表达式作为自变量。有没有一种有效的方法可以自己创建如此长的交互变量向量？

【问题讨论】：

标签： stata

【解决方案1】：

我相信可以通过 Baum-Shaffer-Stillman 欺骗 ivreg2 从而运行具有双向集群和交互的 OLS：

. webuse nlswork
(National Longitudinal Survey.  Young Women 14-26 years of age in 1968)

. ivreg2 ln_w grade c.age##c.ttl_exp tenure, cluster(idcode year)

OLS estimation
--------------

Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics robust to heteroskedasticity and clustering on idcode and year

Number of clusters (idcode) =     4697                Number of obs =    28099
Number of clusters (year) =         15                F(  5,    14) =   674.29
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =  6414.823933                Centered R2   =   0.3206
Total (uncentered) SS   =  85448.21266                Uncentered R2 =   0.9490
Residual SS             =  4357.997339                Root MSE      =    .3938

---------------------------------------------------------------------------------
                |               Robust
        ln_wage |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
----------------+----------------------------------------------------------------
          grade |   .0734785    .002644    27.79   0.000     .0682964    .0786606
            age |  -.0005405    .002259    -0.24   0.811    -.0049681    .0038871
        ttl_exp |   .0656393   .0068499     9.58   0.000     .0522138    .0790648
                |
c.age#c.ttl_exp |  -.0010539   .0002217    -4.75   0.000    -.0014885   -.0006194
                |
         tenure |   .0197137   .0029555     6.67   0.000      .013921    .0255064
          _cons |   .5165052   .0529343     9.76   0.000     .4127559    .6202544
---------------------------------------------------------------------------------
Included instruments: grade age ttl_exp c.age#c.ttl_exp tenure
------------------------------------------------------------------------------

只是为了确保将其与 OLS 系数进行比较：

. reg ln_w grade c.age##c.ttl_exp tenure

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =    28,099
-------------+----------------------------------   F(5, 28093)     =   2651.79
       Model |  2056.82659         5  411.365319   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  4357.99734    28,093  .155127517   R-squared       =    0.3206
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.3205
       Total |  6414.82393    28,098  .228301798   Root MSE        =    .39386

---------------------------------------------------------------------------------
        ln_wage |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
----------------+----------------------------------------------------------------
          grade |   .0734785   .0010414    70.55   0.000     .0714373    .0755198
            age |  -.0005405    .000663    -0.82   0.415    -.0018401    .0007591
        ttl_exp |   .0656393   .0030809    21.31   0.000     .0596007    .0716779
                |
c.age#c.ttl_exp |  -.0010539   .0000856   -12.32   0.000    -.0012216   -.0008862
                |
         tenure |   .0197137   .0008568    23.01   0.000     .0180344     .021393
          _cons |   .5165052   .0206744    24.98   0.000     .4759823     .557028
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【讨论】：

【解决方案2】：

您没有提供可验证的示例。请参阅https://stackoverflow.com/help/mcve 获取关键建议。

然而，乍一看，问题在于 cluster2 是一个在 2006/2007 年编写的旧程序，其 syntax 语句不允许因子变量。

您可以尝试破解程序的克隆来解决此问题；我不知道这是否足够。

对于您暗示有相同问题的“其他 Stata 软件包”，除了可能出于相同原因而出现此问题外，无法进行具体评论。因子变量于 2009 年在 Stata 11 (see here for documentation) 中引入，旧程序未经修改不允许使用它们。

一般来说，我会在 Statalist 上问这样的问题。该程序很可能已被某些不同的程序取代。

如果您在 Internet 上发现一个没有帮助文件的 Stata 程序，就像这里的情况一样，这通常表明该程序是 ad hoc 编写的并且没有得到维护。在这种情况下，也很明显，该程序自 Stata 11 以来的 6 年没有更新。

正如您所暗示的，您也可以自己创建交互变量。我认为没有人编写过一个真正通用的工具来自动化它：（自 2009 年以来）因子变量表示法的复杂替代方案毫无意义。

【讨论】：