具有面板校正标准误差和 R 中 AR(1) 校正的 OLS答案

【问题标题】：OLS with both panel-corrected standard errors and AR(1) correction in R具有面板校正标准误差和 R 中 AR(1) 校正的 OLS
【发布时间】：2017-10-22 20:56:29
【问题描述】：

我希望在 R 中复制以下 Stata 命令：

xtpcse   y  x1   x2  x3  x4  i.xfe, corr(ar1) pairwise

其中 i.xfe 是一个固定效应因子。

我通常使用plm 和coeftest 函数（使用vcovBK）来运行带有面板校正标准错误的回归。但除非我弄错了，否则似乎不会将 AR1 相关结构合并到plm 回归中。

我相信我可以使用nlme 包中的gls 函数来合并AR1 结构：

gls(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + factor(xfe),
                      data = data,
                      correlation = corAR1(form=~1),
                      na.action = na.omit)

但我还没有找到计算 PCSE 的方法。 vcovBK 似乎不接受 gls 类型的对象。

如何将 PCSE 和 AR1 校正合并到 R 中的模型中？任何帮助将不胜感激。

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

您要使用的方法是面板数据的 Praise-Winsten 回归。

R 中的 panelAR 包可用于执行此操作。我已经给出了一个 stata 代码的示例及其对 R 的等价物。状态码：

xtpcse depvar indepvar, correlation(psar1)

代码：

require(panelAR)
panelAR(formula = formula ,data = data, panelVar = 'N', timeVar = 'T',
 panelCorrMethod = "pcse", autoCorr = "psar1", complete.case = T)

【讨论】：