r中的累积百分比回报答案

【问题标题】：cumulative percentage return in rr中的累积百分比回报
【发布时间】：2015-03-27 01:26:28
【问题描述】：

我有一个数据框，其中包含一段时间内的各种股票收益。回报以收益或损失百分比表示（0.02 为 2% 回报或前一期价值的 102%）。

我正在寻找一个函数或方法来累积显示每个时期的回报（以百分比为单位）。例如，这将显示 stock1 前 3 个周期的累积/复合收益为 0.02、0.0404、0.09242.... (1.02*1.02*1.05)。

   mydf = data.frame(period = c('a','b','c','d','e','f'), stock1=c(.02, .02, .05,-.05,-.05,0), stock2=c(0, .01,0,.03,.05,.01))
   mydf
   #help mydf$stk1_percentgain =

【问题讨论】：

标签： r finance

【解决方案1】：

这将为您提供按期间的累积回报：

sapply(mydf[,-1], function(x) cumprod(1 + x) - 1)

          stock1    stock2
[1,]  0.02000000 0.0000000
[2,]  0.04040000 0.0100000
[3,]  0.09242000 0.0100000
[4,]  0.03779900 0.0403000
[5,] -0.01409095 0.0923150
[6,] -0.01409095 0.1032382

或者，如果您想要更易于阅读的内容：

sapply(mydf[,-1], function(x) paste0(sprintf("%0.2f", (cumprod(1 + x) - 1)*100, 2),"%"))

     stock1   stock2  
[1,] "2.00%"  "0.00%" 
[2,] "4.04%"  "1.00%" 
[3,] "9.24%"  "1.00%" 
[4,] "3.78%"  "4.03%" 
[5,] "-1.41%" "9.23%" 
[6,] "-1.41%" "10.32%"

【讨论】：

我更喜欢：sapply(mydf[,-1] + 1, cumprod) - 1。因为...代码高尔夫。

【解决方案2】：

你可以使用dplyr:

mydf %>% 
  mutate_each(funs(
    paste0(formatC(100 * (cumprod(1 + .) - 1), format = "f", 2), "%")), -period)

这给出了：

#  period stock1 stock2
#1      a  2.00%  0.00%
#2      b  4.04%  1.00%
#3      c  9.24%  1.00%
#4      d  3.78%  4.03%
#5      e -1.41%  9.23%
#6      f -1.41% 10.32%

【讨论】：