R：如何在过去几天但仅在给定时间获得变量的滚动平均值？

Question

考虑一下

time <- seq(ymd_hms("2014-02-24 23:00:00"), ymd_hms("2014-06-25 08:32:00"), by="hour")
group <- rep(LETTERS[1:20], each = length(time))
value <- sample(-10^3:10^3,length(time), replace=TRUE)
df2 <- data.frame(time,group,value)
str(df2)

> head(df2)
                 time group value
1 2014-02-24 23:00:00     A   246
2 2014-02-25 00:00:00     A  -261
3 2014-02-25 01:00:00     A   628
4 2014-02-25 02:00:00     A   429
5 2014-02-25 03:00:00     A   -49
6 2014-02-25 04:00:00     A  -749

我想为每个组创建一个包含value

的滚动平均值的变量

• 过去 5 天（不包括当前观察）
• 仅考虑与当前观测值完全相同的时间的观测值。

换句话说：

在时间2014-02-24 23:00:00，df2['rolling_mean_same_hour'] 包含数据中过去 5 天在23:00:00 观察到的value 值的平均值（当然不包括2014-02-24）。

我想在dplyr 或data.table 中这样做。我承认不知道该怎么做。

有什么想法吗？

非常感谢！

Answer 1

您可以使用由group 变量和时间变量的hour 分组的数据来计算rollmean()，通常rollmean() 将包括当前观察值，但您可以使用shift() 函数来排除来自rollmean的当前观察：

library(data.table); library(zoo)
setDT(df2)
df2[, .(rolling_mean_same_hour = shift(
                                       rollmean(value, 5, na.pad = TRUE, align = 'right'), 
                                       n = 1, 
                                       type = 'lag'), 
        time), .(hour(time), group)]

#       hour group rolling_mean_same_hour                time
#    1:   23     A                     NA 2014-02-24 23:00:00
#    2:   23     A                     NA 2014-02-25 23:00:00
#    3:   23     A                     NA 2014-02-26 23:00:00
#    4:   23     A                     NA 2014-02-27 23:00:00
#    5:   23     A                     NA 2014-02-28 23:00:00
#   ---                                                      
#57796:   22     T                 -267.0 2014-06-20 22:00:00
#57797:   22     T                 -389.6 2014-06-21 22:00:00
#57798:   22     T                 -311.6 2014-06-22 22:00:00
#57799:   22     T                 -260.0 2014-06-23 22:00:00
#57800:   22     T                  -26.8 2014-06-24 22:00:00