使用 pymc3 对 MCMC 进行采样时，如何在可能性上添加 L1 正则化？

Question

当我使用 pymc3 进行稀疏回归时，我想在目标函数中添加 L1 正则化。如何在pymc3中实现这一点？

非常感谢！

Answer 1

幸运的是，不需要手动将其添加到目标中：贝叶斯推理中的正则化是选择先验的问题。回归系数的高斯先验在数学上等价于 L₂ 正则化。 L₁ 正则化的数学等价物是使用拉普拉斯先验，即available in PyMC3。