回归循环和存储系数答案

【问题标题】：Regression loop and store coefficients回归循环和存储系数
【发布时间】：2015-11-24 00:31:56
【问题描述】：

我将 (1) 在某个标准上多次循环回归； (2) 存储每个回归的某个系数。这是一个例子：

clear
sysuse auto.dta
local x = 2000
while `x' < 5000 {
      xi: regress price mpg length gear_ratio i.foreign if weight < `x'
      est sto model_`x'
      local x = `x' + 100
}
est dir

我只关心一个预测器，在这里说mpg。我想从每个结果中将mpg 的系数提取到一个独立的文件中（任何文件都可以，.dta 会很棒），看看随着weight 的阈值增加是否有趋势。我现在正在做的是使用estout 来导出结果，例如：

esttab * using test.rtf, replace se stats(r2_a N,  labels(R-squared)) starl(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) nogap onecell title(regression tables)

estout 将导出所有内容，我需要编辑结果。这适用于预测变量很少的回归，但我的真实数据集有 30 多个变量，并且回归将循环至少 100 次（我有一个变量 Distance，范围从 0 到 30,000：它的作用是 weight在示例中）。因此，我真的很难在不出错的情况下编辑结果。

还有其他有效的方法可以解决我的问题吗？因为我的情况不是循环组变量，而是循环某个标准。 statsby 函数在这里似乎无法正常工作。

【问题讨论】：

标签： loops regression stata coefficients

【解决方案1】：

正如@Todd 已经建议的那样，您可以选择您关心的特定结果并使用postfile 将它们作为新变量存储在新数据集中。请注意，forval 循环比 while 代码更直接，而在最新版本的 Stata 中，使用 xi: 被因子变量表示法所取代。（我没有改变这一点，以防万一您使用的是旧版本。）请注意即时评估保存的结果，例如_b[_cons]，并使用括号() 来停止评估负号。其他地方的一些代码示例将结果临时存储在本地宏或标量中，这是完全没有必要的。

sysuse auto.dta, clear 
tempname myresults 
postfile `myresults' threshold intercept gradient se using myresults.dta 
quietly forval x = 2000(200)4800 {
    xi: regress price mpg length gear_ratio i.foreign if weight < `x'
    post `myresults' (`x') (`=_b[_cons]') (`=_b[mpg]') (`=_se[mpg]') 
}
postclose `myresults' 
use myresults 
list 

     +---------------------------------------------+
     | thresh~d   intercept    gradient         se |
     |---------------------------------------------|
  1. |     2000    -3699.55   -296.8218   215.0348 |
  2. |     2200   -4175.722   -53.19774   54.51251 |
  3. |     2400   -3918.388   -58.83933   42.19707 |
  4. |     2600   -6143.622   -58.20153   38.28178 |
  5. |     2800   -11159.67   -49.21381   44.82019 |
     |---------------------------------------------|
  6. |     3000   -6636.524   -51.28141   52.96473 |
  7. |     3200   -7410.392   -58.14692   60.55182 |
  8. |     3400   -2193.125   -57.89508   52.78178 |
  9. |     3600   -1824.281   -103.4387   56.49762 |
 10. |     3800   -1192.767   -110.9302    51.6335 |
     |---------------------------------------------|
 11. |     4000     5649.41   -173.9975   74.51212 |
 12. |     4200    5784.363   -147.4454   71.89362 |
 13. |     4400     6494.47   -93.81158   80.81586 |
 14. |     4600     6494.47   -93.81158   80.81586 |
 15. |     4800    5373.041   -95.25342   82.60246 |
     +---------------------------------------------+

statsby（一个命令，而不是一个函数）根本就不是为这个问题设计的，所以这不是它是否有效的问题。

【讨论】：

非常感谢，尼克。有用。真正帮助我扩展我对使用 Stata 的理解。
嗨，@尼克考克斯！我最近遇到了一个与您的回答有关的新情况。如果回归模型包含因子变量（例如上例中的外来变量）。如果我不使用 xi 但在模型中指示 i.foreign 。你知道怎么在postcommon中指定foreign factor变量的系数吗？我尝试使用 (=_b[i.foreign]) 、 (=_b[foreign]) 等。一切都不好。谢谢
记录于 [U] 13.5.3。

【解决方案2】：

我建议您查看help postfile，了解如何汇总结果的示例。我同意statsby 可能不是最好的方法。在price 上评估mpg 和weight 之间的交互可能有助于解决看似经典的交互问题。

【讨论】：

谢谢你，托德。我认为这两个变量的相互作用导致了另一个方面的问题。我需要提取这些系数的原因是我需要将它们绘制出来并可视化趋势。我将在这个问题上进行更多探索。不过还是谢谢。